Kelly sembra un’attrice molto determinata ma anche molto timida e restia a diventare un superstar quindi mantiene un profilo basso. Nel 2001 prende parte all’immenso cast di Gosford Park del Maestro Robert Altman. Le Dame Maggie Smith, Helen Mirren, Kristin Scott Thomas e Eeilen Atkins, ed i Sir Michael Gambon, Alan Bates, nomi che tolgono il respiro e che incutono timore e rispetto, c’è tutta la crema del cinema e del teatro inglese ma Kelly riesce ad emergere, farsi notare ed apprezzare sia dal pubblico che dalla critica, ed arriva il primo premio importante: il SAG come Best Cast e numerosi altri premi.
La sua carriera, sino ad ora, ha proceduto in maniera lenta, quasi di nascosto, relegata quasi sempre in parti di supporto, in alcuni casi appena accennati. Nel 2011 prende parte alla serie Tv Boardwalk Empire. La Serie ha avuto 5 trionfanti stagioni e vinto ben 20 Emmy. Kelly interpreta Margaret Schroeder, compagna del protagonista Nucky Thompson, ed è la protagonista femminile della serie; donna energica e intraprendente, vedova con due figli a carico, nel corso delle stagioni si ritaglia un ruolo nella società di Atlantic City degli anni venti, periodo in cui alle donne era stato da poco concesso il voto ma che era ancora malvisto dalla maggioranza della popolazione. Finalmente un ruolo più complesso e sfaccettato che la da possibilità di manifestarsi per più dei soliti 10 minuti complessivi a cui eravamo abituati. Una vera e propria rivelazione per chi non la conosceva o semplicemente per chi non la ricordava. Grazie alla serie non è solo più “quella di Trainspotting” ma anche una brillante e promettente attrice di cui si comincia a ricordare il nome, oltre che il volto.